I Módulo: Marco conceptual

Clasificación del riesgo: Crediticio, financiero, de mercado y jurídico, gestión del riesgo, reseña histórica en el mundo y en colombia, comité de basilea, normatividad reguladora en colombia y entidades de vigilancia y control, órganos de seguimiento y control al SARC.

II Módulo: Análisis técnico

Bases referentes de consultas para indicadores y mercados nacionales e internacionales, interpretación de tendencias por barras, interpretación de las velas japonesas, interpretación por líneas.

III Módulo: Herramientas estadísticas financieras

Medidas de dispersión, medidas de correlación, operaciones con matrices, medidas de volatilidad, cálculos de probabilidades, valor del dinero en el tiempo, tasas libres de riesgo, cálculo de la duración, cálculo de la convexidad, cálculo de la gestión de activos y pasivos – GAP, clasificación, y valoración de inversiones en moneda legal y en moneda extranjera

IV Módulo: Aplicación de modelos

Modelo estándar en portafolios de inversión de fondos de valores, evaluación del riesgo de tasa de interés: duration, y VAR, modelo VAR en portafolio y carteras, VAR simple, VAR de simulación histórico, VAR de varianza covarianza, VAR montecarlo estructurado, modelos de medición del riesgo de tasa de interés, modelo de medición el riesgo de tasa de cambio, modelo para la medición del riesgo de precio de la cotización de la UVR, modelo de riesgo para la medición del precio en acciones, modelo CAPM, modelo de promedios móviles ponderados.